新華社上海7月4日專電 (記者 潘清)中國金融期貨交易所3日通過其官方微博通報了近期股指期貨市場交易情況，稱“短線投機氣氛加劇”。中金所同時表示，為抑制短線過度交易，擬按照報單委托量差異化收取交易費用，并在8月1日前實施。

“中金所發(fā)布”當日發(fā)布微博稱，從去年下半年至今年6月上旬，股指期貨跟隨股票市場走出了一波大幅上漲的行情。但6月15日以來，隨著股市跌幅加大，股指期貨在分流股市拋壓、對沖現(xiàn)貨風險的同時，也出現(xiàn)了一些新情況。

首先是交易量劇烈放大。股指期貨三個品種日均成交量324.65萬手，較6月份前半月增長了24%；二是期現(xiàn)貨基差及其波動加大，個別合約貼水幅度曾一度超過10%；三是以程序化交易為代表的量化交易快速發(fā)展，已占到總交易量的50%以上，對股指期貨市場運行帶來了一定的影響；四是股指期貨持倉規(guī)模從31.96萬手降到23.7萬手，成交持倉比升至17倍左右。

中金所方面表示，盡管股指期貨市場持倉多空平衡，不存在國外現(xiàn)貨市場上所謂的“裸賣空”，但反映出短線投機氣氛加劇。

從股指期貨市場持倉結構看，以證券公司、基金公司、保險機構、信托公司、QFII及RQFII等為代表的機構投資者主要以套保為目的，賣持倉規(guī)模較大，近期買持倉略有增加，賣持倉顯著減少；以符合投資者適當性制度要求的自然人和一般法人為代表的投資者買持倉規(guī)模較大。近期，自然人投資者多空持倉均減少；一般法人買持倉增加，賣持倉減少。

中金所通過上述微博透露，為抑制短線過度交易，研究決定對滬深300、上證50、中證500股指期貨合約按照報單委托量差異化收取交易費用，擬于8月1日前組織實施。同時，中金所將優(yōu)化相關合約及交易規(guī)則，進一步加強市場異常交易監(jiān)管，對各合約交易量、持倉量前50名的客戶進行重點排查，防范和打擊蓄意做空行為，嚴厲查處市場操縱等違法違規(guī)行為，維護市場正常交易秩序。

中金所提醒廣大投資者，在防范風險的同時，理性參與期指交易。